VSA-анализ. Применение VSA, торгуя бар за баром
Анализ VSA применяется уже 100 лет. И каждый раз он доказывает свою состоятельность и право на жизнь. Рассмотрим, как применяется VSA и как использовать его в биржевой торговле.
Что такое анализ VSA?
Анализ VSA в современном виде появился в 60-70 годах ХХ века. Его стал применять Том Вильямс, взяв за основу методику Ричарда Вайкоффа, добавив некоторые свои наработки.
Отправной пункт анализа — рынок, - всегда стремится к равновесию спроса и предложения. В моменты нарушения этого равновесия, один из факторов приобретает больший вес, выражаясь в большом объеме предлагаемых или покупаемых активов. Именно этот объем и влияет на цену — толкает ее в верх, либо вниз.
На обычном графике технического анализа объем не виден, и колебания цены представляются случайными. Но добавив туда сведения о заключенных сделках уже можно делать выводы о стадии рынка, силе продавцов или покупателей. А значит можно прогнозировать как изменится цена и стоит ли открывать позиции.
Согласно теории VSA на рынке существуют несколько стадий:
- стадия накопления —когда крупный игрок открывает большой ордер, но без сильного колебания цен;
- распределения — на этой стадии маркет-мейкер распродает свои позиции. Тоже без особого изменения цен;
- восходящий и нисходящий тренд — на этих стадиях маркет-мейкеры уже готовятся к выходу из сделок и планируют как будут это проводить;
- кульминация — это пик цены, окончание тренда. В этой точке наблюдается дисбаланс между спросом и предложение. И именно тут следует закрывать сделки и готовиться к изменению тренда.
На что обращать внимание в VSA
Применяя VSA следует обращать внимание на такие сигналы и инструменты анализа:
Спред — разница между ценой открытия и ценой закрытия позиции. Спред бывает узкий, средний и широкий. Точного определения этим размерам нет — нужно смотреть на предыдущие бары и сверять по ним.
Кроме самого размера еще важно направление движения спреда. Это движение —сигнал того, куда двигают цену крупные игроки. Такой сигнал поможет определить силу и истинность тренда — если направление расширения спреда и направление тренда совпадают — тренд истинный и можно входить в сделку.
Область закрытия бара — еще один дополнительный сигнал, подтверждающий тренд. Тут все просто — если цена закрытия выше предыдущей цены закрытия — все хорошо и правильно, тренд истинный.
Объем — это след, который остается после входа крупного игрока.
Теория VSA утверждает, что именно объем свидетельствует о силе. Любое изменение цены, неподкрепленное объемом имеет слабую силу и не будет иметь последствий.
Именно объемом определяется насколько сильна позиция.
Особенно стоит настораживаться, когда разница в ценах маленькая, зато тени бара очень большие, а объемы не отличаются от обычных. Такие картины наблюдаются при ложном пробитии уровней или тестировании.
Применение VSA в практике
Анализ VSA — это именно анализ, а не стратегия торгов. Потому его нужно использовать для определения стадий рынка, поиска точки входа и выхода из сделки. VSA не подскажет как торговать, что покупать — его задача совсем в другом.
Торговля с применением VSA состоит из таких шагов:
- Определение стадии рынка с помощью одного из паттернов. Таким образом становится понятно, сильный ли рынок и кто доминирует в данный момент.
- Определение направления тренда. Это позволит понять, какую позицию открывать — медвежью или бычью.
- Определение точки входа — если до кульминации еще далеко и объемы крупных игроков поддерживают движение цены — сделка может принести прибыль и в нее можно входить.
Для каждого рынка будет существовать своя стратегия работы на основании анализа VSA. Этим и удобен метод — он подходит и для фондового рынка, и для валюты, и для фьючерсов.
Главная проблема, которая может появиться в работе с VSA — отсутствие опыта. Поэтому следует обязательно учиться применению анализа. Начать следует с книг Вайкоффа и Вильямса. В них та основа, которая необходима, и которая работает постоянно. А более подробно о торговых сигналах VSA можно узнать в блоге https://blog.purnov.com/torgovye-signaly-analiz-vsa/